Standard Life Investments

リスク管理とコントロール

ポートフォリオ運用において、適切なリスク管理は、投資家を不必要なリスクにさらさないためには極めて重要なものです。当社は個別のポートフォリオから会社レベルのリスクまで、様々なレベルでリスクのモニタリングや管理を厳格に行っています。マルチアセット運用においては、ポートフォリオのリスクと、全ポジションがポートフォリオ内でどのように相互作用しているのかを理解するということが必要となります。この理由から、当社ではリスク管理の専門家から構成される専任チームを擁しており、同チームは当社の様々なマルチアセット商品のマネージャーをサポートしています。

リスク管理への広範な専門知識とインフラによって、様々なマルチアセット・ ポートフォリオ全体において、リスクを効率的にモニタリングし、そして管理することが可能となっています。

当社のマルチアセットのリスク管理プロセスには、以下の4グループが従事しています。

  • マルチアセット・リスク&ストラクチャリングチームは、マルチアセット投資チーム(MAIT)にとって不可欠なチームです。同チームはマルチアセット・マネージャーに、ポートフォリオや個別の投資ポジションのリスク特性について、継続的に見解を提供しています。リスク・スペシャリストは、独自のツールと業界の標準的ツールを使用して、リスク測定とモニタリングを行っています。
  • 運用チームから独立している投資リスクチームは、スタンダード・ライフ・インベストメンツが運用する全ポートフォリオのパフォーマンスやリスクのモニタリングを行っています。
  • 投資リスクチーム同様、独立している投資ガバナンスチームは、投資プロセスと各ポートフォリオ・ マンデートの一貫性や整合性を確認しています。
  • リスク・エクスポージャー委員会は、利用する全投資商品およびカウンターパーティーの承認と、エクスポージャーのモニタリングを行っています。

さらに、全ポートフォリオにおいて、独立した管理会社とカストディアンが正確な価格設定を行っているか確認するため、当社では詳細なチェックを毎日実施しています。